2017銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理必備考點(diǎn)串講
導(dǎo)語 ：資本，泛指一切投入再生產(chǎn)過程的有形資本、無形資本、金融資本和人力資本。按照馬克思主義政治經(jīng)濟(jì)學(xué)的觀點(diǎn)，資本是一種可以帶來剩余價值的價值，它在資本主義生產(chǎn)關(guān)系中是一個特定的政治經(jīng)濟(jì)范疇。下面我們一起來看看相關(guān)的考試內(nèi)容吧。
商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略
風(fēng)險管理政策層面上的管理技術(shù)和措施
1.3.1風(fēng)險分散
組成資產(chǎn)的個數(shù)越多，其非系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化完全消除，而系統(tǒng)性風(fēng)險不能通過分散化被消除掉，表現(xiàn)為資本資產(chǎn)模型(CAPM)中的β值。
1.3.2風(fēng)險對沖
風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)(Underlying Asset)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)法潛在的風(fēng)險損失的一種風(fēng)險管理策略。
管理市場風(fēng)險的有效辦法。分為自我對沖和市場對沖，前者比如同時買入具有收益負(fù)相關(guān)的資產(chǎn)(比如股票和債券)，后者比如通過衍生產(chǎn)品市場進(jìn)行對沖(比如進(jìn)行利率和匯率的互換等)。
所謂自我對沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對沖特性進(jìn)行風(fēng)險對沖。市場對沖是指對于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對沖的風(fēng)險(又稱殘余風(fēng)險)，通過衍生產(chǎn)品市場進(jìn)行對沖。
1.3.3風(fēng)險轉(zhuǎn)移
第一種，存款保險公司，比如美國存款保險公司FDIC;第二種，更為積極、主動，比如資產(chǎn)支持證券ABS、MBS等。
1.3.4風(fēng)險規(guī)避
不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險。過于消極。
1.3.5風(fēng)險補(bǔ)償
對于高風(fēng)險的客戶和業(yè)務(wù)，提高金融產(chǎn)品價格。
商業(yè)銀行風(fēng)險與資本(重點(diǎn))
本節(jié)是風(fēng)險管理這門課程的核心和基礎(chǔ)，資本分為三種資本，三種資本的含義及它們之間的區(qū)別和聯(lián)系是考試的重點(diǎn)和熱點(diǎn)。
1.4.1資本的概念和作用
1.資本的概念
資本是指會計資本，也就是賬面資本，等于金融機(jī)構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益，包括實(shí)收資本或普通股、優(yōu)先股等。
商業(yè)銀行是以負(fù)債經(jīng)營為特色的，其資本較少，融資杠桿率很高。
2.資本的作用
(1)為商業(yè)銀行提供融資;
(2)吸收和消化損失，資本金是承擔(dān)風(fēng)險和吸收損失的第一資金來源;
(3)限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險承擔(dān);
(4)維持市場信心;
(5)為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力。
資本是風(fēng)險的第一承擔(dān)者，所以，也是風(fēng)險管理最根本的動力來源。而且，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理是一種自上而下的過程，是由代表資本的董事會推動，并且承擔(dān)最終責(zé)任的。
【銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理考點(diǎn)串講】相關(guān)文章：
2017銀行從業(yè)資格考點(diǎn)：風(fēng)險管理知識串講11-01
銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》考點(diǎn)09-29
銀行從業(yè)資格考試公司信貸精選考點(diǎn)串講02-27
銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》章節(jié)考點(diǎn)08-22
銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理考點(diǎn)：信用風(fēng)險管理08-21
銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理考點(diǎn)：市場風(fēng)險計量09-28
銀行從業(yè)資格考試《個人貸款》考點(diǎn)：風(fēng)險管理11-02